在线配资知识门户 20250515 用deepseek构建：“追涨信号”选股量化模型---500 倍偏离度公式如何锁定中期趋势转折点
原创欧欧欧欧量化抓妖记2025年05月15日08:08广西在线配资知识门户
今天构建的这套方案，通过多重价格平滑处理与趋势偏离度分析，聚焦于筛选趋势稳健、交易状态正常的个股启动信号，尤其适合中短线投资者在控制风险的前提下把握波段机会。
策略定位：聚焦「健康标的+趋势共振」的稳健追涨模型该策略的核心定位是「排除风险股+捕捉中期趋势转折点」，主要针对主板及中小板中交易状态正常的个股（自动过滤ST、*ST、科创板、北交所等风险或流动性较低品种），旨在通过多层价格平均算法，识别股价在中期趋势中的「强势背离修复」机会。其核心优势在于：既避免参与波动剧烈的问题股，又能通过趋势指标的「偏离-修复」规律，锁定那些从调整阶段向上涨阶段切换的潜力标的。例如，当一只股票长期在合理估值区间运行，且短期价格波动开始与中期趋势形成正向共振时，往往是安全边际较高的追涨时机。
选股逻辑：从「价格平滑」到「趋势背离修复」的三层筛选策略的核心选股逻辑可拆解为三个递进步骤：
风险过滤层首先通过代码和名称筛选，自动排除ST、退市预警、科创板、北交所等风险或流动性特殊的品种，确保标的处于正常交易状态，从源头上降低踩雷概率。这一步如同“选股先排雷”，让投资者专注于基本面稳定、股性活跃的主流标的。趋势平滑层通过加权均价（融合开盘、收盘、最高、最低价）与多层指数移动平均（EMA），对股价进行「降噪处理」。例如，用35日EMA平滑短期波动，再通过10日、30日、90日等不同周期的高低点平均，计算出股价的中期支撑与压力区间。这种处理类似于给股价“拍X光”，清晰呈现其在中长期趋势中的位置——是处于超跌反弹区，还是高位承压区。背离修复层通过计算短期均价（6日EXPMA）与中期均价（18日EXPMA）的偏离度，并对这一偏离度进行二次平滑，识别「偏离过度后的修复信号」。当短期股价快速偏离中期趋势后，若出现偏离度收窄、短期趋势线向上拐头，且修复信号得到多层平滑指标的确认（即短期强度超过中期趋势），则视为「趋势背离修复」的追涨时机。这种信号类似于“弹簧压缩后的反弹”，往往预示着股价将回归中期上涨趋势。不同行情下的动态参数优化策略市场环境决定了选股策略的「松紧度」，需根据行情特征灵活调整筛选标准：
牛市（普涨格局）市场风险偏好高，个股联动性强，可适度放宽短期偏离度的阈值，允许股价在中期趋势线上方出现一定波动，重点捕捉「趋势加速股」——即那些偏离度快速放大但未破坏中期趋势、且成交量持续温和放大的标的。例如，原本要求短期趋势线必须贴近中期趋势线才能启动，牛市中可允许稍大的偏离，只要修复信号明确，即可提前布局。熊市（单边下跌）风险大于机会，需大幅提高筛选门槛。一方面，要求短期趋势线必须明确站稳中期趋势线之上，且偏离度修复信号需伴随显著的量能放大（资金主动介入迹象）；另一方面，优先选择偏离度处于历史低位、且行业基本面稳健的抗跌品种，这类个股即使市场继续下探，回调空间也相对有限，一旦反弹容易成为领涨先锋。震荡市（箱体波动）市场缺乏明确方向，需聚焦「趋势稳定性」。重点筛选那些在中期趋势线附近窄幅震荡、偏离度长期维持低位，突然出现偏离度快速收窄并伴随突破箱体上沿的个股。此时需降低对短期涨幅的期待，更关注信号的「量价配合」——即突破时成交量是否有效放大，避免参与无量假突破的陷阱。策略优势与实战注意事项这套策略的核心优势在于「风险控制与机会捕捉的平衡」：通过排除问题股缩小选股范围，通过多层趋势平滑过滤杂音，让投资者专注于“看得懂、拿得住”的机会。实战中需注意两点：
结合行业与基本面量化信号仅反映股价趋势，需同步验证标的所属行业是否处于政策利好期、业绩是否具备增长预期，避免单纯“看图说话”；仓位管理动态调整牛市可适当提高仓位参与信号股，熊市中即使信号达标，也应控制仓位并设置严格止损（如跌破中期趋势线离场），确保策略在不同行情下的风险收益比。总之，这套策略通过「排雷-平滑-修复」的三层逻辑，为投资者提供了一个清晰的操作框架：在控制风险的前提下，捕捉股价从中期调整向上涨阶段切换的“甜蜜点”。而针对不同行情的参数优化，更是让策略具备了适应市场变化的“弹性”——毕竟，好的策略不仅要会“选股”，更要会“选时机”。
以下是基于模型编写的通达信“追涨信号”选股公式：
CTA_P1:=(3*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/6;
CTA_P2:=EMA(CTA_P1,35);
CTA_H1:=(HHV(CTA_P2,10)+HHV(CTA_P2,30)+HHV(CTA_P2在线配资知识门户,90))/3;
CTA_L1:=(LLV(CTA_P2,10)+LLV(CTA_P2,30)+LLV(CTA_P2,90))/3;
CTA_H2:=(HHV(CTA_H1,5)+HHV(CTA_H1,15)+HHV(CTA_H1,30))/3;
CTA_EX4:=NOT(CODELIKE('4'));
CTA_EX688:=NOT(CODELIKE('688'));
CTA_EXS:=IF(NAMELIKE('S'),0,1);
CTA_EXSTAR:=IF(NAMELIKE('*'),0,1);
CTA_EX8:=NOT(CODELIKE('8'));
CTA_FILT:=CTA_EX4 AND CTA_EXS AND CTA_EX688 AND CTA_EXSTAR AND CTA_EX8;
CTA_L2:=(LLV(CTA_L1,5)+LLV(CTA_L1,15)+LLV(CTA_L1,30))/3;
CTA_EXP6:=EXPMA(CLOSE,6);
CTA_EXP18:=EXPMA(CLOSE,18);
CTA_TREND:=500*(CTA_EXP6-CTA_EXP18)/CTA_EXP18+2;
CTA_EMAT:=EMA(CTA_TREND,3);
CTA_SIGNAL:=IF(CTA_TREND>REF(CTA_TREND,1) AND REF(CTA_TREND,1)< REF(CTA_TREND,2) AND CTA_TREND>=CTA_EMAT AND REF(CTA_TREND,1)< REF(CTA_EMAT,1),1,0);
CTA_BUY:CTA_SIGNAL=1 AND CTA_FILT;
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